Сравнение JNGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNGIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNGIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | -4.86% | 20.07% | 15.26% | 18.06% | -14.27% | 28.97% | 10.35% | 27.14% | -1.96% | 24.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNGIX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
JNGIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.38%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNGIX и SCHD
JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
JNGIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JNGIX
SCHD
Сравнение JNGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNGIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.05 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 3.55 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JNGIX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGIX и SCHD
Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 15.57% | 14.98% | 15.34% | 7.88% | 6.69% | 5.59% | 4.22% | 3.89% | 7.99% | 2.92% | 7.88% | 9.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок JNGIX и SCHD
Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -33.37% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.74% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -16.85% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -33.37% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -3.43% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -3.34% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.75% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGIX и SCHD
Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.33% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.96% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 15.69% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 14.40% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.70% | +2.15% |