PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции JNGIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.64% соответственно.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий JNGIX и DFIEX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

JNGIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.95

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.55

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.57

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

10.07

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.95

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между JNGIX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и DFIEX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и DFIEX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-62.22%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.01%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-28.66%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-41.04%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-7.75%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-12.26%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и DFIEX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 5.38%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.09%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.45%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

15.90%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

15.65%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.35%

+2.50%