Сравнение JNBSX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.51% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и PMAIX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
JNBSX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
JNBSX
PMAIX
Сравнение JNBSX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.43 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.08 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.50 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.66 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.43 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.12 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и PMAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и PMAIX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и PMAIX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -24.12% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -7.06% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -13.97% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -24.12% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.10% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.69% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.52% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и PMAIX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.29% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 4.18% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 7.19% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.20% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 7.58% | +0.27% |