Сравнение JNBAX с PFADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и PFADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и PFADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 0.19% |
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 1.64% | 7.07% | 2.13% | 3.69% | -9.50% | 3.85% | 7.25% | 8.16% | -5.20% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
PFADX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и PFADX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.
Доходность на риск
JNBAX vs. PFADX — Ранг доходности на риск
JNBAX
PFADX
Сравнение JNBAX c PFADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | PFADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.77 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.36 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | PFADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и PFADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и PFADX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PFADX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 2.42% | 2.46% | 2.89% | 1.04% | 5.33% | 3.46% | 0.08% | 1.51% | 0.91% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и PFADX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и PFADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | PFADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -16.64% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -4.21% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -16.64% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.65% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.38% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.17% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и PFADX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | PFADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.05% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 3.16% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 5.00% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 5.86% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 5.55% | +2.29% |