PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUIX с TAIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUIX с TAIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX).

JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUIX и TAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUIX и TAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		-0.86%9.63%7.01%10.39%-11.91%3.26%5.48%11.21%0.65%6.57%
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, JMUIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у TAIFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции JMUIX уступали акциям TAIFX по среднегодовой доходности: 4.58% против 7.27% соответственно.

JMUIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.32%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.58%

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с NWXHXJMUIX с VWELXJMUIX с VBIAXJMUIX с SPYJMUIX с VGCAXJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIX
Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с INCMTAIFX с VWINXTAIFX с AMCPXTAIFX с BERIXTAIFX с CONWX

Сравнение комиссий JMUIX и TAIFX

JMUIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TAIFX в 0.70%.

TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Доходность на риск

JMUIX vs. TAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUIX c TAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUIXTAIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.48

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.07

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.82

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.85

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUIX vs. TAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TAIFX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUIX и TAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUIXTAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.48

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.00

+0.13

Корреляция

Корреляция между JMUIX и TAIFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUIX и TAIFX

Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TAIFX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.07%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%

Просадки

Сравнение просадок JMUIX и TAIFX

Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки TAIFX в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и TAIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUIXTAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-21.43%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-6.62%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-16.79%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

-21.43%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-4.42%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.22%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.53%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUIX и TAIFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) составляет 1.34%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUIXTAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

3.25%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

4.97%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

7.92%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

7.53%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

8.14%

-4.13%