PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUIX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUIX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		-0.86%9.63%7.01%10.39%-11.91%3.26%5.48%11.21%0.65%6.57%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JMUIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JMUIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.58% против 3.95% соответственно.

JMUIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.32%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.58%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с NWXHXJMUIX с VWELXJMUIX с VBIAXJMUIX с SPYJMUIX с VGCAXJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий JMUIX и JMSIX

JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMUIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.03

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.57

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.47

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

13.07

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.76

+0.36

Корреляция

Корреляция между JMUIX и JMSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUIX и JMSIX

Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.07%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUIX и JMSIX

Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-18.40%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.64%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-11.39%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

-18.40%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.28%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.60%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUIX и JMSIX

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.77%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

1.67%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.59%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

3.69%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

3.85%

+0.16%