Сравнение JMUEX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 17.91% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и TANDX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
JMUEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JMUEX
TANDX
Сравнение JMUEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.82 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -1.08 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.69 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -2.00 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.82 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и TANDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и TANDX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и TANDX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -95.17% | +43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.14% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -95.17% | +70.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -95.10% | +85.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -18.93% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.50% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и TANDX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.19% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.33% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 12.04% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 1,010.25% | -992.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 852.44% | -833.89% |