PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 14.64% против 17.94% соответственно.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий JMUEX и SEEGX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.62

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

2.40

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между JMUEX и SEEGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и SEEGX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и SEEGX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-62.09%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.82%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-31.23%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-31.85%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-13.93%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-16.97%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.55%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 5.57%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.47%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.54%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

21.14%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.26%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

21.57%

-3.02%