PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 14.64% против 10.38% соответственно.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX

Сравнение комиссий JMUEX и RCKSX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.40

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.06

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.09

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

10.93

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.40

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между JMUEX и RCKSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и RCKSX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и RCKSX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-57.88%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.29%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-23.50%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-33.10%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-1.74%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.58%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.16%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и RCKSX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.72%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.88%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.40%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.78%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.59%

+0.96%