PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Pin Oak Equity (POGSX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.64% против 13.32% соответственно.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий JMUEX и POGSX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.85

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.90

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.38

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

13.83

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.85

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между JMUEX и POGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и POGSX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и POGSX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-89.46%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.96%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-29.81%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-33.05%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.97%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-36.91%

+28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.68%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и POGSX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.50%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

13.08%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.70%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.88%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.57%

-0.02%