PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-10.35%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.30% против 13.23% соответственно.

JMUEX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-9.84%
1 год
8.88%
3 года*
16.81%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.30%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий JMUEX и FSKAX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.83

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.29

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.04

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

5.05

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между JMUEX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и FSKAX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.55%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и FSKAX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-35.01%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.42%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.39%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-35.01%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-8.92%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.05%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.57%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и FSKAX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.45% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.40%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.50%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.38%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.42%

+0.11%