Сравнение JMUEX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -5.08% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и FEQHX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
JMUEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
JMUEX
FEQHX
Сравнение JMUEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.21 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.84 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.27 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.21 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и FEQHX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и FEQHX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -10.42% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.40% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -5.82% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -2.28% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.87% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и FEQHX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.11% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 6.85% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 11.04% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 11.29% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 11.29% | +7.26% |