Сравнение JMUB с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.44% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.81% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.62%.
JMUB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и SWNTX
JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
JMUB vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
JMUB
SWNTX
Сравнение JMUB c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.58 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.15 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и SWNTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и SWNTX
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWNTX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и SWNTX
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -13.26% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.40% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -13.26% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.70% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.89% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.33% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и SWNTX
JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что JMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.94% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.57% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 4.43% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.45% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.56% | +0.61% |