PortfoliosLab logo
Сравнение JMUB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMUB и VTEB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности JMUB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.53%
14.16%
JMUB
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUB:

0.38

VTEB:

0.10

Коэф-т Сортино

JMUB:

0.55

VTEB:

0.16

Коэф-т Омега

JMUB:

1.08

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

JMUB:

0.39

VTEB:

0.10

Коэф-т Мартина

JMUB:

1.42

VTEB:

0.32

Индекс Язвы

JMUB:

1.11%

VTEB:

1.52%

Дневная вол-ть

JMUB:

3.89%

VTEB:

4.73%

Макс. просадка

JMUB:

-12.50%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

JMUB:

-1.66%

VTEB:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.35%.


JMUB

С начала года

-0.17%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-0.34%

1 год

1.46%

5 лет

1.48%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.48%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMUB и VTEB

JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUB и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMUB
Ранг риск-скорректированной доходности JMUB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.10
JMUB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и VTEB

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VTEB в 3.27%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
JMUB
JPMorgan Municipal ETF
3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок JMUB и VTEB

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.66%
-2.92%
JMUB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и VTEB

JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.58% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.58%
1.59%
JMUB
VTEB