Сравнение JMUB с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
JMUB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.10% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.81% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
JMUB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и VTEB
JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMUB vs. VTEB — Ранг доходности на риск
JMUB
VTEB
Сравнение JMUB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.69 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и VTEB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и VTEB
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и VTEB
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -17.00% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -3.45% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -12.64% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.86% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.35% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.17% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и VTEB
Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.37% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.87% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 4.00% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.88% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 5.25% | -1.08% |