PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение JMUB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUB с VTEB

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

JMUB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUB или VTEB.

Корреляция

Корреляция между JMUB и VTEB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности JMUB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
20.16%
16.79%
JMUB
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUB:

1.02

VTEB:

0.73

Коэф-т Сортино

JMUB:

1.40

VTEB:

1.04

Коэф-т Омега

JMUB:

1.19

VTEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

JMUB:

0.95

VTEB:

0.59

Коэф-т Мартина

JMUB:

3.82

VTEB:

2.64

Индекс Язвы

JMUB:

0.81%

VTEB:

1.04%

Дневная вол-ть

JMUB:

3.04%

VTEB:

3.77%

Макс. просадка

JMUB:

-12.50%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

JMUB:

-0.32%

VTEB:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.92%.

JMUB

С начала года

1.20%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.20%

1 год

3.08%

5 лет

0.88%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

0.92%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

1.18%

1 год

2.45%

5 лет

0.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Сравнение комиссий JMUB и VTEB

JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMUB
JPMorgan Municipal ETF
График комиссии JMUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUB и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг риск-скорректированной доходности JMUB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMUB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.020.73
Коэффициент Сортино JMUB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.401.04
Коэффициент Омега JMUB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.13
Коэффициент Кальмара JMUB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.950.59
Коэффициент Мартина JMUB, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.822.64
JMUB
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.02
0.73
JMUB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и VTEB

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTEB в 2.87%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.16%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		2.87%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок JMUB и VTEB

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.32%
-0.69%
JMUB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и VTEB

Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.88%
1.14%
JMUB
VTEB