PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUB с BSNSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and BSNSX (Baird Strategic Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, JMUB returned 1.23%/yr vs 2.10%/yr for BSNSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for BSNSX.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 1.49%.

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.07%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUB и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%5.96%-7.43%1.58%4.98%0.76%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		1.49%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Correlation

The correlation between JMUB and BSNSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between JMUB and BSNSX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUXJMUB с FXAIX
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEBBSNSX с FTABX

Доходность на риск

JMUB vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBBSNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.67

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
5.61

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.99

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.32

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

11.98

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.67

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.95

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JMUB и BSNSX

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и BSNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUBBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-9.77%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.81%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-3.54%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

-9.77%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.29%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.58%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.50%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и BSNSX

JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUBBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.66%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.27%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.64%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

2.67%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

3.36%

+0.78%

Сравнение комиссий JMUB и BSNSX

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и BSNSX

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BSNSX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.35%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JMUB and BSNSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUB has higher volatility (0.86%) compared to BSNSX (0.66%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs BSNSX's -9.77%.

BSNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUB и BSNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор