PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMUB с BSNSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUB с BSNSX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUB или BSNSX.

Корреляция

Корреляция между JMUB и BSNSX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.20%
14.20%
JMUB
BSNSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUB:

0.38

BSNSX:

0.89

Коэф-т Сортино

JMUB:

0.55

BSNSX:

1.17

Коэф-т Омега

JMUB:

1.08

BSNSX:

1.22

Коэф-т Кальмара

JMUB:

0.39

BSNSX:

0.97

Коэф-т Мартина

JMUB:

1.42

BSNSX:

3.69

Индекс Язвы

JMUB:

1.11%

BSNSX:

0.77%

Дневная вол-ть

JMUB:

3.89%

BSNSX:

3.21%

Макс. просадка

JMUB:

-12.50%

BSNSX:

-10.21%

Текущая просадка

JMUB:

-1.66%

BSNSX:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.31%.

JMUB

С начала года

-0.17%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-0.34%

1 год

1.46%

5 лет

1.48%

10 лет

N/A

BSNSX

С начала года

0.31%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

0.47%

1 год

2.83%

5 лет

2.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMUB и BSNSX

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
JMUB
JPMorgan Municipal ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUB и BSNSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг риск-скорректированной доходности JMUB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUB c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.89
JMUB
BSNSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и BSNSX

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BSNSX в 3.33%

TTM2024202320222021202020192018
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.27%2.99%1.84%1.33%1.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUB и BSNSX

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки BSNSX в -10.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и BSNSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.66%
-1.01%
JMUB
BSNSX

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и BSNSX

JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) имеют волатильность 1.58% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.58%
1.57%
JMUB
BSNSX