PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с SCMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUB с SCMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and SCMBX (DWS Managed Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, JMUB returned 1.23%/yr vs 0.13%/yr for SCMBX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for SCMBX.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и SCMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SCMBX с доходностью 1.64%.

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.06%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUB и SCMBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%5.96%-7.43%1.58%4.98%8.37%2.81%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		1.64%3.21%2.52%6.64%-12.83%2.09%4.72%8.93%2.15%

Correlation

The correlation between JMUB and SCMBX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.69

The correlation between JMUB and SCMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

DWS Managed Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUXJMUB с FXAIX
Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с MUNISCMBX с FUENXSCMBX с FUEMXSCMBX с VTEXSCMBX с MUBSCMBX с MUSTSCMBX с SWLGX

Доходность на риск

JMUB vs. SCMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c SCMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBSCMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.38

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.66

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.41

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

7.99

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. SCMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMBX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBSCMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.54

Просадки

Сравнение просадок JMUB и SCMBX

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки SCMBX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и SCMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUBSCMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-18.17%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.96%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-7.02%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

-18.17%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.57%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.23%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.89%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и SCMBX

Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 0.86%, в то время как у DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUBSCMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.22%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.31%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

3.02%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

4.41%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

4.32%

-0.18%

Сравнение комиссий JMUB и SCMBX

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SCMBX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и SCMBX

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SCMBX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%0.00%0.00%0.00%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		3.74%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%

Часто задаваемые вопросы

JMUB and SCMBX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMBX has higher volatility (1.22%) compared to JMUB (0.86%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs SCMBX's -18.17%.

JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUB и SCMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор