PortfoliosLab logo
Сравнение JMUB с SCMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMUB и SCMBX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности JMUB и SCMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.44%
16.96%
JMUB
SCMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUB:

0.38

SCMBX:

0.35

Коэф-т Сортино

JMUB:

0.61

SCMBX:

0.61

Коэф-т Омега

JMUB:

1.09

SCMBX:

1.10

Коэф-т Кальмара

JMUB:

0.44

SCMBX:

0.42

Коэф-т Мартина

JMUB:

1.60

SCMBX:

1.46

Индекс Язвы

JMUB:

1.10%

SCMBX:

1.74%

Дневная вол-ть

JMUB:

3.89%

SCMBX:

5.81%

Макс. просадка

JMUB:

-12.50%

SCMBX:

-17.56%

Текущая просадка

JMUB:

-1.74%

SCMBX:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SCMBX с доходностью -1.95%.


JMUB

С начала года

-0.25%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

0.16%

1 год

1.46%

5 лет

1.47%

10 лет

N/A

SCMBX

С начала года

-1.95%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-0.60%

1 год

2.05%

5 лет

1.96%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMUB и SCMBX

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SCMBX в 0.54%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUB и SCMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMUB
Ранг риск-скорректированной доходности JMUB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SCMBX
Ранг риск-скорректированной доходности SCMBX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUB c SCMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMBX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.35
JMUB
SCMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и SCMBX

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SCMBX в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMUB
JPMorgan Municipal ETF
3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund
5.31%5.98%4.08%4.30%2.87%4.00%3.49%3.38%3.42%3.78%3.91%4.07%

Просадки

Сравнение просадок JMUB и SCMBX

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки SCMBX в -17.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и SCMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.74%
-3.58%
JMUB
SCMBX

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и SCMBX

Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.60%, в то время как у DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.60%
3.37%
JMUB
SCMBX