Сравнение JMUB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JMUB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.10% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 0.98% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JMUB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и JPIE
JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JMUB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JMUB
JPIE
Сравнение JMUB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.74 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.66 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.69 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.41 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 18.78 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.74 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.95 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и JPIE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и JPIE
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и JPIE
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -9.96% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -1.72% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.53% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.17% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.31% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и JPIE
JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.87% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.09% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 2.11% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.57% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.57% | +0.60% |