PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUB с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JMUB is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JMUB returned 3.91%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUB и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%5.96%1.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between JMUB and JEPQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.13

Сравнение распределения секторов JMUB и JEPQ

Секторы
JMUB
JEPQ

Коммуникационные услуги

8.6%
15.4%

Финансовые услуги

2.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Технологии

1.0%
54.0%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.6%
12.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.3%
7.1%

Промышленность

0.2%
3.1%

Здравоохранение

0.1%
4.4%

Энергетика

0.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

JMUB
8.6%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

JMUB
2.2%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

JMUB
2.2%
JEPQ
1.3%

Технологии

JMUB
1.0%
JEPQ
54.0%

Недвижимость

JMUB
0.9%
JEPQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

JMUB
0.6%
JEPQ
12.8%

Сырьевые материалы

JMUB
0.4%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

JMUB
0.3%
JEPQ
7.1%

Промышленность

JMUB
0.2%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

JMUB
0.1%
JEPQ
4.4%

Энергетика

JMUB
0.0%
JEPQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JMUB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.49

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.29

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.31

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

16.22

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.00

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JMUB и JEPQ

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-20.07%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-8.82%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-20.07%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.10%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.42%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.79%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 0.86%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.26%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

9.07%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

11.73%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

16.61%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

16.61%

-12.47%

Сравнение комиссий JMUB и JEPQ

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и JEPQ

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JMUB and JEPQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to JMUB (0.86%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 3.91% for JMUB. On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMUB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 3.60% for JMUB.

JMUB is categorized as Municipal Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.35% for JEPQ.

JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор