PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUB с JEPQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JMUB и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUB и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		-0.44%4.34%1.88%5.96%1.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-2.87%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.

JMUB

1 день
0.08%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
3.25%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.82%
3 года*
19.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JMUB и JEPQ

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JMUB
JPMorgan Municipal ETF

Доходность на риск

JMUB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

8.45

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.07

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Корреляция

Корреляция между JMUB и JEPQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и JEPQ

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности JEPQ в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.10%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUB и JEPQ

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-20.07%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-11.58%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.85%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.55%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.34%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.23%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

6.02%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

10.47%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

18.52%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

16.91%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

16.91%

-12.74%