Сравнение JMTG с VETZ
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and VETZ (Academy Veteran Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for VETZ.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и VETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMTG показывает доходность 0.53%, а VETZ немного ниже – 0.52%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VETZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и VETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 0.52% | 4.02% |
Correlation
The correlation between JMTG and VETZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. VETZ — Ранг доходности на риск
JMTG
VETZ
Сравнение JMTG c VETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и VETZ
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и VETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -5.16% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.49% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.30% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и VETZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.80% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.15% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.15% | -2.48% |
Сравнение комиссий JMTG и VETZ
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и VETZ
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VETZ в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.17% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and VETZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
VETZ has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: JPMorgan and Academy. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.35% for VETZ.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и VETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор