Сравнение JMTG с SECU
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMTG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.54% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.00% |
Correlation
The correlation between JMTG and SECU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. SECU — Ранг доходности на риск
JMTG
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JMTG c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и SECU
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -1.76% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.04% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.46% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.15% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.15% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.15% | +0.53% |
Сравнение комиссий JMTG и SECU
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и SECU
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SECU в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and SECU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
JMTG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.52% for SECU.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор