PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с SECU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с SECU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for SECU.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и SECU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SECU

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и SECU

2026 (YTD)
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.18%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.36%

Correlation

The correlation between JMTG and SECU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

0.42

Сравнение распределения секторов JMTG и SECU

Секторы
JMTG
SECU

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

9.2%
0.0%

Здравоохранение

6.1%

-

Недвижимость

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JMTG
27.4%
SECU

-

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
SECU
0.0%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
SECU

-

Недвижимость

JMTG
5.3%
SECU

-

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
SECU

-

Энергетика

JMTG
0.4%
SECU

-

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
SECU

-

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
SECU

-

Промышленность

JMTG
0.1%
SECU

-

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
SECU

-

Коммунальные услуги

JMTG

-

SECU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

iShares Securitized Income Active ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с VMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с SECU:
SECU с PMBSSECU с LMBSSECU с DEEDSECU с MBSDSECU с JSISECU с VMBSSECU с LGOV

Доходность на риск

Сравнение JMTG c SECU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. SECU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGSECUРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.17

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JMTG и SECU

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и SECU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGSECUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-1.76%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.07%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и SECU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGSECUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.32%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

3.32%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

3.32%

+0.35%

Сравнение комиссий JMTG и SECU

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и SECU

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SECU в 2.10%

ПозицияTTM2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		2.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and SECU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.

JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.10% for SECU.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.40% for SECU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и SECU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор