Сравнение JMTG с LONZ
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и LONZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у LONZ с доходностью 1.70%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONZ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и LONZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 1.70% | 2.85% |
Correlation
The correlation between JMTG and LONZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. LONZ — Ранг доходности на риск
JMTG
LONZ
Сравнение JMTG c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.33 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и LONZ
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и LONZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -4.19% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.13% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.47% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и LONZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.26% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.21% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.21% | +0.46% |
Сравнение комиссий JMTG и LONZ
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и LONZ
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности LONZ в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.14% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and LONZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.91% for JMTG.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while LONZ is Bank Loan. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.62% for LONZ.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и LONZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор