Сравнение JMST с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
JMST и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 1.36% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и GUMI
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. GUMI — Ранг доходности на риск
JMST
GUMI
Сравнение JMST c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.82 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 4.39 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.62 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 6.88 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 29.42 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.82 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 3.32 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между JMST и GUMI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и GUMI
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и GUMI
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -0.48% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -0.48% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.04% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.05% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.11% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и GUMI
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.18% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.75% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.15% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 1.01% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.01% | +0.14% |