Сравнение JMST с CGMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU).
JMST и CGMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и CGMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 1.04% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 0.35%.
JMST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и CGMU
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. CGMU — Ранг доходности на риск
JMST
CGMU
Сравнение JMST c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.44 | 1.55 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 1.98 | +4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.35 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 1.69 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 5.57 | +24.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 1.55 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.63 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JMST и CGMU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и CGMU
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CGMU в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и CGMU
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и CGMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -4.11% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -2.86% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.91% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.82% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.87% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и CGMU
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.11% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 1.63% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 3.26% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.52% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 3.52% | -2.37% |