Сравнение JMST с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JMST и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 1.63% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и BBUS
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JMST
BBUS
Сравнение JMST c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 0.98 | +2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 1.50 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.23 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.51 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 7.01 | +16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 0.98 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.67 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.73 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между JMST и BBUS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и BBUS
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и BBUS
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -35.35% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -12.12% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -25.46% | +24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.86% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -5.57% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.61% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и BBUS
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 5.39% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 9.54% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 18.33% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 17.04% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 19.75% | -18.60% |