PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с PHYZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с PHYZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и PHYZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и PHYZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PHYZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям PHYZX по среднегодовой доходности: 3.95% против 6.13% соответственно.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

PGIM High Yield Fund Class Z

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX
Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEAPHYZX с VWEAX

Сравнение комиссий JMSIX и PHYZX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHYZX в 0.51%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. PHYZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c PHYZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXPHYZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.77

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.64

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.39

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

9.58

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. PHYZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и PHYZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXPHYZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.19

-0.43

Корреляция

Корреляция между JMSIX и PHYZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и PHYZX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности PHYZX в 6.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и PHYZX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки PHYZX в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и PHYZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXPHYZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-28.57%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-2.93%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-16.09%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-21.09%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.85%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.78%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.73%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и PHYZX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXPHYZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.41%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.41%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

3.75%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

5.04%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

5.52%

-1.67%