PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%6.73%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с CRDBX

Сравнение комиссий JMSIX и CRMVX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.59

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.17

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.39

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

7.77

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.00

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.00

+0.76

Корреляция

Корреляция между JMSIX и CRMVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и CRMVX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности CRMVX в 5.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и CRMVX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-97.39%

+78.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-2.81%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-97.39%

+86.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-97.14%

+95.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-22.05%

+19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.86%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и CRMVX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.80%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.99%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

4.17%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

1,708.90%

-1,705.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

1,593.93%

-1,590.08%