PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMVX с DBSCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMVX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.50%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, CRMVX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBRDXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий CRMVX и DBSCX

CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

CRMVX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.59

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.74

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.77

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

14.33

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.59

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.39

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.57

-1.57

Корреляция

Корреляция между CRMVX и DBSCX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и DBSCX

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.73%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и DBSCX

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMVXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-14.12%

-83.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-1.60%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-9.52%

-87.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.15%

-1.45%

-95.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-1.25%

-20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.42%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и DBSCX

Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMVXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.00%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

1.52%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

2.29%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,708.90%

2.70%

+1,706.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,593.38%

2.90%

+1,590.48%