PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMVX с DBSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) and DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, CRMVX returned 2.60%/yr vs 3.82%/yr for DBSCX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CRMVX charges 1.62%/yr vs 0.05%/yr for DBSCX.

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMVX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 1.71%.

CRMVX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.78%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.43%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMVX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		1.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%5.16%

Correlation

The correlation between CRMVX and DBSCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.23

The correlation between CRMVX and DBSCX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Potomac Managed Volatility Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с CBRDXCRMVX с DBLCRMVX с CADUXCRMVX с ANGLXCRMVX с BWDTX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX

Доходность на риск

CRMVX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXDBSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.27

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
5.07

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.77

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

5.11

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

20.66

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.27

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.41

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.60

-1.59

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и DBSCX

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и DBSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMVXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-14.12%

-83.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.32%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.39%

-1.91%

-95.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-9.52%

-87.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.11%

-0.13%

-96.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-1.24%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.33%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и DBSCX

Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMVXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.71%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.52%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.06%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,597.76%

2.71%

+1,595.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,468.01%

2.90%

+1,465.11%

Сравнение комиссий CRMVX и DBSCX

CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и DBSCX

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности DBSCX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		5.65%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Часто задаваемые вопросы

CRMVX and DBSCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMVX has higher volatility (1.34%) compared to DBSCX (0.71%). In terms of maximum drawdown, CRMVX dropped -97.39% vs DBSCX's -14.12%.

DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMVX и DBSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор