Сравнение CRMVX с CADUX
CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) and CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, CRMVX returned 2.60%/yr vs 5.89%/yr for CADUX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMVX и CADUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMVX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у CADUX с доходностью -0.03%.
CRMVX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
CADUX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMVX и CADUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 1.81% | 4.91% | 1.22% | 0.25% | 4.76% | 0.61% | 3.98% |
CADUX CION Ares Diversified Credit Fund Class I | -0.03% | 7.50% | 9.70% | 11.32% | -2.85% | 8.22% | 11.04% |
Correlation
The correlation between CRMVX and CADUX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between CRMVX and CADUX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMVX vs. CADUX — Ранг доходности на риск
CRMVX
CADUX
Сравнение CRMVX c CADUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMVX | CADUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.57 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 1.86 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 5.70 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMVX | CADUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.51 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.18 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.38 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок CRMVX и CADUX
Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки CADUX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и CADUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMVX | CADUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -18.59% | -78.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.47% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.39% | -2.47% | -94.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -5.39% | -92.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -0.21% | -96.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -1.49% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.80% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMVX и CADUX
Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMVX | CADUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.90% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.23% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.05% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,597.76% | 2.73% | +1,595.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,468.01% | 4.12% | +1,463.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMVX и CADUX
Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности CADUX в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUX CION Ares Diversified Credit Fund Class I | 8.79% | 8.48% | 8.42% | 6.84% | 4.08% | 4.46% | 5.56% | 2.71% |
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 5.65% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRMVX and CADUX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMVX has higher volatility (1.34%) compared to CADUX (0.90%). In terms of maximum drawdown, CRMVX dropped -97.39% vs CADUX's -18.59%.
CRMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMVX и CADUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор