PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с CADUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMVX с CADUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX).

CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и CADUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMVX и CADUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, CRMVX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у CADUX с доходностью -1.91%.

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Managed Volatility Fund

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIX
Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с AGGCADUX с JSVIXCADUX с MOFIXCADUX с CBLDXCADUX с AXSIXCADUX с ANGLX

Сравнение комиссий CRMVX и CADUX

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund

Доходность на риск

CRMVX vs. CADUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c CADUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXCADUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.98

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.03

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

6.37

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. CADUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CADUX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и CADUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXCADUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

2.24

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.34

-1.34

Корреляция

Корреляция между CRMVX и CADUX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и CADUX

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности CADUX в 8.02%

TTM2025202420232022202120202019
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и CADUX

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки CADUX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и CADUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMVXCADUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-18.59%

-78.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.47%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-5.39%

-92.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.14%

-1.91%

-95.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-1.52%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.79%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и CADUX

Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMVXCADUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.70%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.01%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

2.99%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,708.90%

2.65%

+1,706.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,593.93%

4.12%

+1,589.81%