- CUSIP
- 71709W740
- Эмитент
- Potomac Fund Management Inc.
- Дата выпуска
- 30 июн. 2020 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции CRMVX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) показал доход в 2.22% с начала года и 8.43% за последние 12 месяцев.
Potomac Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.33%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRMVX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +3,567.0%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -96.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.20% | 0.10% | 1.30% | -0.69% | 0.79% | 2.22% | ||||||
| 2025 | 0.90% | -0.50% | -1.19% | -1.91% | 1.23% | 2.54% | 0.59% | 1.08% | 1.65% | -0.02% | 0.19% | 0.32% | 4.91% |
| 2024 | -0.68% | 0.00% | 0.88% | -1.85% | 0.10% | 0.40% | 1.78% | -0.68% | 1.46% | -0.59% | 1.67% | -1.19% | 1.22% |
| 2023 | -0.95% | -2.50% | -1.18% | 0.20% | -0.50% | 0.90% | 0.59% | -0.69% | -0.87% | 0.00% | 2.73% | 2.64% | 0.25% |
| 2022 | -3.66% | -0.51% | 0.31% | 2.06% | -1.01% | -3.36% | 1.37% | -0.83% | 4.62% | 0.90% | 4.47% | 0.67% | 4.76% |
| 2021 | -0.00% | -0.68% | -0.10% | 0.39% | 0.49% | 1.26% | 0.86% | -0.19% | -1.52% | -0.10% | -0.39% | 0.61% | 0.61% |
Метрики бенчмарка
Potomac Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 25024.62%, beta of 1.82, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2020.
- This fund participated in 20.19% of S&P 500 Index downside but only 14.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25,024.62%
- Бета
- 1.82
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.95%
- Участие в снижении
- 20.19%
Комиссия
Комиссия CRMVX составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRMVX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.93 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 13.52 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Potomac Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.38 | $0.28 | $0.06 | $0.26 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.63% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Potomac Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.44 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.25 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Potomac Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 97.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Potomac Managed Volatility Fund составляет 97.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.39%апр. 2025 г. | 2mo 16d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -7.82%июль 2022 г. | 10mo 22d | 3mo 26d | 1y 2moсент. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.19%окт. 2023 г. | 9mo 23d | 11mo 16d | 1y 9moдек. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.34%окт. 2020 г. | 2mo 24d | 1mo | 3mo 24dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.69%март 2021 г. | 1mo | 2mo 25d | 3mo 25dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| CRMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -56.78% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -9.10% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.39% | -18.90% | -78.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -25.43% | -71.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | -0.74% | -96.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.25% | -10.72% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.97% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRMVX
Добавьте Potomac Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRMVX