PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMSIX с BRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSIX с BRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMSIX (JPMorgan Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, JMSIX returned 2.85%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JMSIX charges 0.40%/yr vs 1.71%/yr for BRW.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и BRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.

JMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.48%
1 год
5.17%
3 года*
6.96%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.80%

BRW

1 день
-0.60%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
3.76%
С начала года
4.15%
1 год
-3.85%
3 года*
9.83%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSIX и BRW

2026 (YTD)20252024202320222021
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.48%7.68%7.78%6.14%-8.24%0.80%
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		4.15%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%

Correlation

The correlation between JMSIX and BRW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с RFXIXBRW с MOFIXBRW с BKEBRW с NWXEX

Доходность на риск

JMSIX vs. BRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c BRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMSIXBRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.29

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
-0.28

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.96

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.22

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

-0.37

+13.93

JMSIX vs. BRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BRW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и BRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и BRW

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и BRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIXBRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-17.74%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-17.74%

+16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.25%

-17.74%

+15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-17.74%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-8.23%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.06%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

10.44%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и BRW

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.73%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIXBRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.37%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

8.42%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

13.46%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

12.95%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

12.87%

-9.01%

Сравнение комиссий JMSIX и BRW

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и BRW

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности BRW в 15.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.25%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Часто задаваемые вопросы

JMSIX and BRW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRW has higher volatility (3.37%) compared to JMSIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs BRW's -17.74%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSIX и BRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор