Сравнение JMSIX с BRW
JMSIX (JPMorgan Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, JMSIX returned 2.78%/yr vs 6.92%/yr for BRW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JMSIX charges 0.40%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 2.91%.
JMSIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.97%
BRW
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 1.23% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 0.80% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 2.91% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between JMSIX and BRW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.19 |
The correlation between JMSIX and BRW shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
JMSIX
BRW
Сравнение JMSIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.11 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | 0.20 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.15 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.57 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и BRW
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -17.74% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -17.74% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.31% | -17.74% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -17.74% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -9.32% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.93% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 9.88% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и BRW
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.82%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 2.43% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 7.55% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 13.17% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 12.83% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 12.86% | -8.99% |
Сравнение комиссий JMSIX и BRW
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и BRW
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности BRW в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.03% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 6.03% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
JMSIX and BRW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (2.43%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs BRW's -17.74%.
JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMSIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор