Сравнение JMSIX с BATAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и BATAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и BATAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции BATAX по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.68% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и BATAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.
Доходность на риск
JMSIX vs. BATAX — Ранг доходности на риск
JMSIX
BATAX
Сравнение JMSIX c BATAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | BATAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.86 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 6.36 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.98 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 5.55 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 21.28 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.86 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.57 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.08 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и BATAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и BATAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BATAX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и BATAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и BATAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -17.42% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -1.15% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -8.12% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -17.42% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.73% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.32% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.30% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и BATAX
JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.43% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.36% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 2.12% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 2.14% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.07% | +0.78% |