PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSI с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

JMSI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSI и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSI и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		-0.17%4.40%2.77%2.70%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

JMSI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с JPSTJMSI с MUSTJMSI с CGMUJMSI с IBMMJMSI с CAJMSI с SCMBJMSI с BBUS
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSM

Сравнение комиссий JMSI и ZTAX

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

Доходность на риск

JMSI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.21

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.49

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.52

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.39

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.21

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.22

+0.74

Корреляция

Корреляция между JMSI и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и ZTAX

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.69%3.65%3.66%1.79%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%

Просадки

Сравнение просадок JMSI и ZTAX

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-15.33%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-10.47%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.92%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.87%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.92%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и ZTAX

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 1.49%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

9.47%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

24.05%

-21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

25.93%

-21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

27.25%

-23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

27.25%

-23.47%