PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JMSI is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 22.69% for JQUA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и JQUA

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%2.70%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%6.96%

Correlation

The correlation between JMSI and JQUA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов JMSI и JQUA

Секторы
JMSI
JQUA

Технологии

36.9%
41.9%

Финансовые услуги

11.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
5.5%

Здравоохранение

9.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Промышленность

7.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.3%

Энергетика

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Технологии

JMSI
36.9%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
JQUA
10.2%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
JQUA
5.5%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
JQUA
7.2%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
JQUA
9.2%

Промышленность

JMSI
7.2%
JQUA
7.6%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
JQUA
5.3%

Энергетика

JMSI
3.9%
JQUA
3.2%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
JQUA
2.3%

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
JQUA
0.8%

Недвижимость

JMSI
1.8%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с HELO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JMSI vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.03

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.91

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.20

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

13.48

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.83

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JMSI и JQUA

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-32.92%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-7.13%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.28%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.16%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.69%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и JQUA

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.82%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

8.31%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

11.20%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

15.61%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

17.99%

-14.26%

Сравнение комиссий JMSI и JQUA

JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и JQUA

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and JQUA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to JMSI (0.97%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JQUA leads with 22.69% vs 6.11% for JMSI. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 22.69% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JMSI.

JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.07% for JQUA.

JMSI is categorized as Municipal Bonds, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.12% for JQUA.

JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор