Сравнение JMSI с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JMSI и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSI и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSI и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | -0.17% | 4.40% | 2.77% | 2.70% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JMSI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSI и JQUA
JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMSI vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JMSI
JQUA
Сравнение JMSI c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 4.40 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JMSI и JQUA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и JQUA
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.69% | 3.65% | 3.66% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и JQUA
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -32.92% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -11.55% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.57% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.23% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.36% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и JQUA
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSI | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 4.42% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 8.57% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 16.71% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 15.61% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 18.10% | -14.32% |