PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMRE.L с VPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMRE.L с VPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMRE.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - JMRE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMRE.L returned 8.43%/yr vs 16.95%/yr for VPN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JMRE.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for VPN.

Доходность

Сравнение доходности JMRE.L и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMRE.L торгуется в GBp, в то время как VPN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMRE.L показывает доходность 29.27%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 54.32%.

JMRE.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.70%
С начала года
29.27%
6 месяцев
31.42%
1 год
58.05%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

VPN

1 день
0.00%
1 месяц
8.38%
С начала года
54.32%
6 месяцев
51.87%
1 год
84.16%
3 года*
33.35%
5 лет*
16.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMRE.L и VPN

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		29.27%25.64%8.21%2.02%-12.02%-1.26%11.08%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		54.32%19.80%16.93%12.98%-22.67%21.49%0.11%

Correlation

The correlation between JMRE.L and VPN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.41

The correlation between JMRE.L and VPN shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMRE.L и VPN

Секторы
JMRE.L
VPN

Технологии

37.5%
30.6%

Финансовые услуги

20.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

7.3%
10.5%

Промышленность

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Энергетика

4.5%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

0.4%
58.0%

Технологии

JMRE.L
37.5%
VPN
30.6%

Финансовые услуги

JMRE.L
20.3%
VPN
0.9%

Потребительский циклический сектор

JMRE.L
10.7%
VPN

-

Коммуникационные услуги

JMRE.L
7.3%
VPN
10.5%

Промышленность

JMRE.L
6.8%
VPN

-

Сырьевые материалы

JMRE.L
5.9%
VPN

-

Энергетика

JMRE.L
4.5%
VPN

-

Здравоохранение

JMRE.L
2.7%
VPN

-

Потребительский защитный сектор

JMRE.L
2.5%
VPN

-

Коммунальные услуги

JMRE.L
1.6%
VPN

-

Недвижимость

JMRE.L
0.4%
VPN
58.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JMRE.L:
JMRE.L с JRZE.LJMRE.L с EMIM.LJMRE.L с FRIN.LJMRE.L с SCHEJMRE.L с FEM.LJMRE.L с HEMC.LJMRE.L с EMV.L
Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IDGTVPN с IGPTVPN с SRVR

Доходность на риск

JMRE.L vs. VPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMRE.L
Ранг доходности на риск JMRE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMRE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMRE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMRE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMRE.L c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMRE.LVPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
4.13

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.99

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

7.16

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.12

22.32

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMRE.L vs. VPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMRE.L на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMRE.L и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMRE.LVPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

4.13

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.79

-0.55

Просадки

Сравнение просадок JMRE.L и VPN

Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки VPN в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и VPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMRE.LVPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-26.90%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.81%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-25.55%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-26.90%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-9.72%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.78%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JMRE.L и VPN

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMRE.LVPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.77%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.37%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

20.47%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

20.13%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

20.44%

+5.71%

Сравнение комиссий JMRE.L и VPN

JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMRE.L и VPN

JMRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.76%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

JMRE.L and VPN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMRE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMRE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.

JMRE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VPN is Technology Equities. JMRE.L tracks MSCI EM NR USD, while VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.30% for JMRE.L and 0.50% for VPN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMRE.L и VPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор