Сравнение JMRE.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
JMRE.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMRE.L или EMIM.L.
Основные характеристики
JMRE.L | EMIM.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.36% | 4.97% |
Дох-ть за 1 год | 5.35% | 8.27% |
Дох-ть за 3 года | -2.43% | -0.32% |
Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 3.53% |
Коэф-т Шарпа | 0.10 | 0.61 |
Дневная вол-ть | 48.86% | 12.50% |
Макс. просадка | -31.64% | -31.70% |
Текущая просадка | -19.53% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между JMRE.L и EMIM.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMRE.L и EMIM.L
С начала года, JMRE.L показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 4.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMRE.L и EMIM.L
JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMRE.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMRE.L и EMIM.L
Ни JMRE.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JMRE.L и EMIM.L
Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, примерно равная максимальной просадке EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMRE.L и EMIM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 4.14% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.