Сравнение JMRE.L с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
JMRE.L и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMRE.L или SCHE.
Основные характеристики
| JMRE.L | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.36% | 9.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.35% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | -2.43% | -1.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 48.86% | 13.78% |
| Макс. просадка | -31.64% | -36.16% |
| Текущая просадка | -19.53% | -13.93% |
Корреляция
Корреляция между JMRE.L и SCHE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMRE.L и SCHE
С начала года, JMRE.L показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 9.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMRE.L и SCHE
JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMRE.L c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMRE.L и SCHE
JMRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.16% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок JMRE.L и SCHE
Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMRE.L и SCHE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.