PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMRE.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JMRE.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMRE.L и FEM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
7.36%25.64%8.21%2.02%-12.02%-1.26%16.34%15.61%-24.67%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, JMRE.L показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.44%.


JMRE.L

1 день
3.33%
1 месяц
-5.28%
С начала года
7.36%
6 месяцев
11.80%
1 год
32.39%
3 года*
13.64%
5 лет*
4.75%
10 лет*

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMRE.L и FEM.L

JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.


Доходность на риск

JMRE.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMRE.L
Ранг доходности на риск JMRE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMRE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMRE.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMRE.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMRE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMRE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMRE.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMRE.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.85

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.31

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.45

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

12.64

-1.90

JMRE.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMRE.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMRE.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMRE.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.32

-0.18

Корреляция

Корреляция между JMRE.L и FEM.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMRE.L и FEM.L

Ни JMRE.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JMRE.L и FEM.L

Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и FEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JMRE.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-35.42%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.09%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-17.83%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-2.65%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-9.09%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.50%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JMRE.L и FEM.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JMRE.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.83%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.58%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.63%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

15.89%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

18.71%

+7.47%