Сравнение JMRE.L с FEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).
JMRE.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMRE.L и FEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMRE.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 7.36% | 25.64% | 8.21% | 2.02% | -12.02% | -1.26% | 16.34% | 15.61% | -24.67% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JMRE.L показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.44%.
JMRE.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMRE.L и FEM.L
JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Доходность на риск
JMRE.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
JMRE.L
FEM.L
Сравнение JMRE.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMRE.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.85 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.31 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.45 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 12.64 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMRE.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JMRE.L и FEM.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMRE.L и FEM.L
Ни JMRE.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JMRE.L и FEM.L
Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и FEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMRE.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -35.42% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.09% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -17.83% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -2.65% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -9.09% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.50% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMRE.L и FEM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMRE.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.83% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.58% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 16.63% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 15.89% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 18.71% | +7.47% |