Сравнение JMRE.L с JRZE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L).
JMRE.L и JRZE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. JRZE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMRE.L или JRZE.L.
Основные характеристики
| JMRE.L | JRZE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 6.11% |
| Дох-ть за 1 год | 5.63% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 48.86% | 25.53% |
| Макс. просадка | -31.64% | -17.17% |
| Текущая просадка | -18.97% | -12.72% |
Корреляция
Корреляция между JMRE.L и JRZE.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JMRE.L и JRZE.L
С начала года, JMRE.L показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у JRZE.L с доходностью 6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMRE.L и JRZE.L
JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRZE.L в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMRE.L c JRZE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMRE.L и JRZE.L
Ни JMRE.L, ни JRZE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JMRE.L и JRZE.L
Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки JRZE.L в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и JRZE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMRE.L и JRZE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеют волатильность 4.16% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.