Сравнение JMRE.L с EMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).
JMRE.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMRE.L и EMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMRE.L и EMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 7.36% | 25.64% | 8.21% | 2.02% | -12.02% | -1.26% | 16.34% | 15.61% | -24.67% |
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 5.93% | 4.08% | 3.48% | -1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JMRE.L показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 2.37%.
JMRE.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMRE.L и EMV.L
JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.
Доходность на риск
JMRE.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск
JMRE.L
EMV.L
Сравнение JMRE.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMRE.L | EMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.88 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.23 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.27 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 4.24 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMRE.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.88 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JMRE.L и EMV.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMRE.L и EMV.L
Ни JMRE.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JMRE.L и EMV.L
Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки EMV.L в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и EMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMRE.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -28.68% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -7.93% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -11.19% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.60% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -5.97% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.37% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMRE.L и EMV.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMRE.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 4.60% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 8.56% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 11.30% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 10.73% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 13.20% | +12.98% |