PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMRE.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JMRE.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMRE.L и EMV.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
7.36%25.64%8.21%2.02%-12.02%-1.26%16.34%15.61%-24.67%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
2.37%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, JMRE.L показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 2.37%.


JMRE.L

1 день
3.33%
1 месяц
-5.28%
С начала года
7.36%
6 месяцев
11.80%
1 год
32.39%
3 года*
13.64%
5 лет*
4.75%
10 лет*

EMV.L

1 день
1.78%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.31%
1 год
10.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMRE.L и EMV.L

JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.


Доходность на риск

JMRE.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMRE.L
Ранг доходности на риск JMRE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMRE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMRE.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMRE.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMRE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMRE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMRE.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMRE.LEMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.88

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.23

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.27

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

4.24

+6.50

JMRE.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMRE.L на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EMV.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMRE.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMRE.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.88

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Корреляция

Корреляция между JMRE.L и EMV.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMRE.L и EMV.L

Ни JMRE.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JMRE.L и EMV.L

Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки EMV.L в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и EMV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JMRE.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-28.68%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.93%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-11.19%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.60%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-5.97%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.37%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JMRE.L и EMV.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JMRE.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

4.60%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

8.56%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

11.30%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

10.73%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

13.20%

+12.98%