PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с SPOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с SPOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и SPO Global Inc (SPOM).

JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JMOM и SPOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и SPO Global Inc (SPOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и SPOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
SPOM
SPO Global Inc		-40.00%-73.68%-17.39%-83.57%-16.67%-70.00%291.61%-4.67%1,499,900.00%-99.00%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SPOM с доходностью -40.00%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

SPOM

1 день
0.00%
1 месяц
-25.00%
С начала года
-40.00%
6 месяцев
-62.50%
1 год
-50.00%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-65.46%
10 лет*
-29.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

SPO Global Inc

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с SPOM:
SPOM с VOOSPOM с ^GSPC

Доходность на риск

JMOM vs. SPOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPOM
Ранг доходности на риск SPOM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c SPOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и SPO Global Inc (SPOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMSPOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.32

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.48

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.67

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

-1.38

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. SPOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPOM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и SPOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMSPOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.32

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.37

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.00

+0.71

Корреляция

Корреляция между JMOM и SPOM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и SPOM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SPOM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
SPOM
SPO Global Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и SPOM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки SPOM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SPOM.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMSPOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-100.00%

+65.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-75.00%

+62.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-99.59%

+71.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-99.95%

+96.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-86.94%

+80.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

36.31%

-33.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и SPOM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у SPO Global Inc (SPOM) волатильность равна 66.07%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMSPOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

66.07%

-59.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

122.87%

-111.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

155.03%

-135.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

175.45%

-156.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

7,618.21%

-7,598.01%