PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMOM с SPOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с SPOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while SPOM (SPO Global Inc) is a stock. Over the past 5 years, JMOM returned 14.79%/yr vs -62.42%/yr for SPOM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и SPOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и SPO Global Inc (SPOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у SPOM с доходностью -40.00%.

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—

SPOM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-40.00%
С начала года
-40.00%
1 год
-62.50%
3 года*
-61.11%
5 лет*
-62.42%
10 лет*
-4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и SPOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%
SPOM
SPO Global Inc		-40.00%-73.68%-17.39%-83.57%-16.67%-70.00%291.61%-4.67%14,900.00%0.00%

Correlation

The correlation between JMOM and SPOM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

SPO Global Inc

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с SPOM:
SPOM с VOOSPOM с ^GSPCSPOM с MSCISPOM с VTSPOM с FXAIX

Доходность на риск

JMOM vs. SPOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPOM
Ранг доходности на риск SPOM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c SPOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и SPO Global Inc (SPOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMSPOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.41

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.17

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.84

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

-1.23

+16.82

JMOM vs. SPOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPOM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и SPOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и SPOM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки SPOM в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SPOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMSPOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-99.96%

+65.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-75.00%

+67.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-95.19%

+75.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-99.44%

+71.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-99.95%

+95.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-87.22%

+80.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

50.80%

-48.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и SPOM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 5.75%, в то время как у SPO Global Inc (SPOM) волатильность равна 41.69%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMSPOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

41.69%

-35.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

103.78%

-90.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

153.01%

-136.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

174.09%

-155.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

6,887.37%

-6,867.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и SPOM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как SPOM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
SPOM
SPO Global Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and SPOM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOM has higher volatility (41.69%) compared to JMOM (5.75%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs SPOM's -99.96%.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и SPOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор