Сравнение JMOM с SMOM
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. JMOM is passively managed, while SMOM is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
JMOM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMOM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 22.57% | 1.91% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between JMOM and SMOM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMOM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
JMOM
SMOM
Сравнение JMOM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и SMOM
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -7.45% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.27% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.47% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 12.59% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 12.59% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 12.59% | +7.54% |
Сравнение комиссий JMOM и SMOM
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и SMOM
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.72% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMOM and SMOM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.15% for SMOM.
JMOM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для JMOM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор