PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с LVDS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. JMOM is passively managed, while LVDS is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 16.62%.

JMOM

1 день
1.51%
1 месяц
2.73%
С начала года
23.64%
6 месяцев
21.48%
1 год
34.87%
3 года*
28.04%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—

LVDS

1 день
1.12%
1 месяц
3.21%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и LVDS

2026 (YTD)2025
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.64%7.44%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		16.62%7.40%

Correlation

The correlation between JMOM and LVDS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов JMOM и LVDS

Секторы
JMOM
LVDS

Технологии

43.1%
18.7%

Промышленность

12.0%
12.1%

Финансовые услуги

9.0%
18.7%

Здравоохранение

8.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.4%

Энергетика

3.3%
6.6%

Недвижимость

2.2%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
4.7%

Сырьевые материалы

1.3%
2.7%

Технологии

JMOM
43.1%
LVDS
18.7%

Промышленность

JMOM
12.0%
LVDS
12.1%

Финансовые услуги

JMOM
9.0%
LVDS
18.7%

Здравоохранение

JMOM
8.1%
LVDS
10.1%

Коммуникационные услуги

JMOM
7.7%
LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.3%
LVDS
8.4%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.0%
LVDS
6.4%

Энергетика

JMOM
3.3%
LVDS
6.6%

Недвижимость

JMOM
2.2%
LVDS
4.1%

Коммунальные услуги

JMOM
2.0%
LVDS
4.7%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
LVDS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с FVALLVDS с DHLXLVDS с CSTKLVDS с VTVLVDS с CAMXLVDS с FCFY

Доходность на риск

JMOM vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LVDS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

—

—

JMOM vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и LVDS

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-6.64%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-0.95%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

10.65%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

10.65%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

10.65%

+9.54%

Сравнение комиссий JMOM и LVDS

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и LVDS

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности LVDS в 7.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.72%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and LVDS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.72%, compared with 0.73% for JMOM.

JMOM is categorized as Momentum, while LVDS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор