PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с IUMF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).

JMOM и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и IUMF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		-2.69%17.37%32.63%9.21%-18.22%13.08%28.86%28.25%-3.41%3.97%
Разные валюты инструментов

JMOM торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у IUMF.L с доходностью -2.69%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

IUMF.L

1 день
4.77%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.23%
1 год
16.95%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с FSUS.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с QQQIUMF.L с VOO

Сравнение комиссий JMOM и IUMF.L

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUMF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JMOM vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMIUMF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.81

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

5.47

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IUMF.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMIUMF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.81

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Корреляция

Корреляция между JMOM и IUMF.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и IUMF.L

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и IUMF.L

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и IUMF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-25.23%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.71%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-24.37%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.14%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.54%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.94%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и IUMF.L

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.50%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

14.40%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

20.91%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.17%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.10%

+1.10%