Сравнение JMOM с IUMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L).
JMOM и IUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и IUMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMOM и IUMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -8.45% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | -2.58% | 17.13% | 32.70% | 9.78% | -18.13% | 12.60% | 29.52% | 27.26% | -8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у IUMD.L с доходностью -2.58%.
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
IUMD.L
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и IUMD.L
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMOM vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск
JMOM
IUMD.L
Сравнение JMOM c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | IUMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 5.72 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JMOM и IUMD.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и IUMD.L
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IUMD.L в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.90% | 0.87% | 0.50% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и IUMD.L
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке IUMD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и IUMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMOM | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -33.67% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.30% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -31.87% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -5.55% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -8.91% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.78% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и IUMD.L
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMOM | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.98% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 14.45% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 20.99% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.32% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.28% | -0.08% |