Сравнение JMOM с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
JMOM и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMOM и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMOM и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 20.18% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и FMTM
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
JMOM vs. FMTM — Ранг доходности на риск
JMOM
FMTM
Сравнение JMOM c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.68 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.20 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.23 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 12.18 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между JMOM и FMTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и FMTM
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и FMTM
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -12.12% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.12% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -6.27% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -1.89% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.21% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и FMTM
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 10.78% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 19.28% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 23.38% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 23.19% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.19% | -2.99% |