Сравнение JMMF с GNR
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. JMMF is actively managed, while GNR is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.40%/yr for GNR.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и GNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.27%.
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам JMMF и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 20.27% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JMMF and GNR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. GNR — Ранг доходности на риск
JMMF
GNR
Сравнение JMMF c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMMF | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.43 | 0.26 | +6.17 |
Просадки
Сравнение просадок JMMF и GNR
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и GNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -51.37% | +51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -14.95% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и GNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 16.39% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 20.23% | -19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 21.88% | -21.34% |
Сравнение комиссий JMMF и GNR
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и GNR
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GNR в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.47% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and GNR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.
GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.59% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while GNR is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.40% for GNR.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и GNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор