Сравнение JMMF с GCC
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.55%/yr for GCC.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и GCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 13.00%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам JMMF и GCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.84% | 0.17% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.00% | 2.02% |
Correlation
The correlation between JMMF and GCC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. GCC — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCC
Сравнение JMMF c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | GCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и GCC
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и GCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -63.19% | +63.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.78% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -34.76% | +34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и GCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50% | 17.47% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 16.99% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 14.83% | -14.33% |
Сравнение комиссий JMMF и GCC
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и GCC
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GCC в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.87% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and GCC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.
GCC has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 2.00% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.55% for GCC.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и GCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор