Сравнение JMMF с FAAR
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.56%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам JMMF и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.84% | 0.17% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | -1.32% |
Correlation
The correlation between JMMF and FAAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. FAAR — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение JMMF c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и FAAR
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -18.03% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.32% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -7.83% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50% | 12.90% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 11.93% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 11.55% | -11.05% |
Сравнение комиссий JMMF и FAAR
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и FAAR
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FAAR в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and FAAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 2.00% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор