Сравнение JMMF с COMT
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. JMMF is actively managed, while COMT is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам JMMF и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.63% | 0.17% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.88% | -0.44% |
Correlation
The correlation between JMMF and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. COMT — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение JMMF c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и COMT
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -51.89% | +51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.58% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -24.00% | +23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 21.45% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 21.13% | -20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 18.86% | -18.35% |
Сравнение комиссий JMMF и COMT
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и COMT
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности COMT в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.25% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 1.80% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор