Сравнение JMMF с COM
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. JMMF is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.12%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMMF и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.63% | 0.17% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.12% | -0.30% |
Correlation
The correlation between JMMF and COM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. COM — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение JMMF c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и COM
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -15.95% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.74% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -6.28% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 10.59% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 9.55% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 9.77% | -9.26% |
Сравнение комиссий JMMF и COM
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и COM
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности COM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.55% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and COM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.80% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while COM is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Direxion. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор